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2023-06-23 16:28Q2,C選項,only if 股票價格保持40不變的話,還需要調(diào)整嗎?股票價格不變,delta會變嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-24 07:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
股票價格保持不變,delta 依舊需要動態(tài)對沖,因為除了股票價格,時間也會改變delta
用二叉樹模型計算hedge ratio=△c/△S,分母不變的情況下,分子△c會改變,因為時間改變期權的價值c改變,△c也就改變了
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