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2023-06-23 18:40第一題對于KRD5和10每個portfolio增加的不都是20個基點(diǎn)嗎?為什么說看哪個越小P就下降越小呢?
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1個回答
Vincent助教
2023-06-24 11:46
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你好
KRD衡量的就是不同期限的利率敏感性,數(shù)值越大敏感性越強(qiáng)。
比如KRD5=2,代表5年期利率變動1%,債券價格變動2%,KRD10=3,代表10年期利率變動1%,債券價格變動3%。
所以利率都變動20個基點(diǎn)時,KRD的值越小的,價格變化就越小。
