1個回答
Vito Chen助教
2018-11-28 09:25
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同學你好。你寫的這個公式是計算債券價格的變化百分比,而題目是要求計算這個債券的凸性。
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追問
我們知道P變化 Modified duration和y變化,應(yīng)該也可以求出來convexity???
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追答
債券價格的變化如果用久期和凸性計算出來的話,也是一個近似值,不是一個精確值。所以你用一個近似值再倒推凸性,就沒有直接計算凸性這么精確了。
