長(zhǎng)同學(xué)
2023-06-24 13:57這道題為啥不用spot rate 求forward rate啊。不應(yīng)該是第二年的forward rate 求出來(lái)是e5% = e2% *e l
然后L =3%，說(shuō)明一年后的forward rate 是3%，然后用這個(gè)數(shù)字？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-06-24 20:18
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同學(xué)你好，你算的forward rate，是一年以后開(kāi)始，為期一年的利率，也就是f(1-2).。直接使用這個(gè)進(jìn)行折現(xiàn)毫無(wú)道理呀
而我們現(xiàn)金流折現(xiàn)的時(shí)候，是每筆現(xiàn)金流以各自的即期利率（spot rate）進(jìn)行折現(xiàn)?！緜彩穷?lèi)似的】
比如0-1的即期利率、0-2的即期利率。
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