undefinable
2023-06-24 15:03這題為什么不是basis risk
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-25 10:43
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同學(xué)，上午好。
Basis risk指標(biāo)的資產(chǎn)與對(duì)沖工具的變動(dòng)并不完全相關(guān)(not perfectly correlated)的風(fēng)險(xiǎn)，例如，持有銅現(xiàn)貨，用銅期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)也屬于存在basis risk，cross hedge和macro hedge也都存在basis risk。
題目考察的知識(shí)點(diǎn)是roll yield，持有歐元資產(chǎn)，擔(dān)心貶值，所以做空歐元，roll yield=(F-S)/S，有更大forward premium，roll yield就更大。
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