陳同學(xué)
2023-06-24 16:48老師，可以把這里的三個(gè)希臘字母性質(zhì)拓展到全部么，列明一下針對(duì)longterm和shortterm都是什么，謝謝。
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-06-24 20:26
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同學(xué)你好，
這里的long term表示：長期的。
這里的short term表示：短期的。
不同期限的希臘字母取值大小不同。（一般分析ATM）。
call：
delta=N(d1)=在ATM時(shí)，是關(guān)于根號(hào)T的函數(shù)，所以T越大，N(d1)越大。因此：期限長的delta大；期限短的delta小。
gamma、vega、theta等，直接看講義上的圖像就可以了。
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追問
這三個(gè)希臘字母的性質(zhì)已經(jīng)明白了，請(qǐng)問針對(duì)longterm和shortterm，delta和rho的正負(fù)號(hào)和大小分別是什么樣子的？能不能像圖片那樣，用表格列一下，謝謝！
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追答
類似這樣。
但請(qǐng)注意，call的delta與put的delta，絕對(duì)值并不相等。（也就是這里的+9與-9這兩個(gè)數(shù)代表的的絕對(duì)值，并不相等）
rho也一樣
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