楊同學
2023-06-24 20:25之前fixed asset講bond的分散化效果沒有alternative 好，因為當經(jīng)濟蕭條時兩者相關性增加，這里為什么又說bond的分散化效果最好
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1個回答
開開助教
2023-06-25 13:09
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同學你好，這是從各資產(chǎn)歷史收益率相關性的角度出發(fā)，所以是長期的相關性，不是某個時期的相關性。
從表中我們發(fā)現(xiàn)，bonds和equity的相關性是負的，因此有較好的分散化效果。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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不明白，請詳細講述為什么之前說好，現(xiàn)在又說不好？之前是為什么好？現(xiàn)在又是為什么不好？
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說錯了，*為什么之前不好，現(xiàn)在好？
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請問，同學是固定收益這個科目說bond的分散化效果不如alternatives好嗎？是否有具體內(nèi)容的截圖，我可以轉(zhuǎn)給負債科目的同事看一下，謝謝。
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時間太久了，確實不記得是哪里講的了，是Tom老師講的
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好的同學，不過可以記住另類里面確實是bond的分散化會更好這個結論。
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