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2023-06-24 22:02老師可以解釋一下這兩題嗎，還有就是這個(gè)outcome在這里是什么意思
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-06-25 10:56
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同學(xué)你好。outcome可以理解為不同的情況，例如分別為繁榮、衰退、正常。
32與33是一個(gè)題。傳統(tǒng)做法，32題分別計(jì)算三個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差然后選擇最低的即可，33題分別計(jì)算三個(gè)組合的相關(guān)系數(shù)然后選擇相關(guān)系數(shù)最大的即可。非傳統(tǒng)做法，將資產(chǎn)與outcome組成的3×3表格變形，同時(shí)減6（計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差中的過(guò)程），得到新的3×3表格，觀察發(fā)現(xiàn)2與3的數(shù)據(jù)完全相反，說(shuō)明相關(guān)系數(shù)為-1，那說(shuō)明32題選C。1與3雖然不是完全相反，但至少不是相同，因此相關(guān)系數(shù)小于1。1與2顯然沒(méi)有1與3更好，因?yàn)?與2有相對(duì)應(yīng)相同的，相關(guān)性肯定比1與3更高。相關(guān)系數(shù)從高排序?yàn)?與2、1與3、2與3。因此兩個(gè)題自然而言答案出來(lái)了。
34資產(chǎn)數(shù)量增加，會(huì)分散組合非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只有B滿足。
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