undefinable
2023-06-24 22:07請老師寫下fomc這題的解答過程
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-06-25 14:13
該回答已被題主采納
同學，下午好。
這道題有些問題，具體解答步驟見截圖，下跌概率是84%。
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追問
在考試中解答這題精確小數(shù)點到2位還是3位，因為我用的不是1.88和1.63，我用的1.875和1.625，這樣計算出來就是82%
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追答
同學，下午好。三級考試建議使用6位小數(shù)。
這里我解釋下為什么是1.88和1.63。
之前我們遇到的example里，題目不會告訴我們現(xiàn)在的利率，只會告訴我們期貨價格，計算一個未來利率，然后再計算概率。然后，這時候，我們就人為按25bps劃分區(qū)間，比如1.5-1.75，1.75-2，然后以區(qū)間的中點，來表示當前利率。那么，就是1.625和1.875。比如我截圖的這道case，他沒告訴我們當前利率，那么就用區(qū)間中點。
回到這道題目，已經(jīng)告訴了我們當前利率是1.88%，那么就以1.88%為中點，反推出區(qū)間是1.755-2.005，如果降息，區(qū)間就是1.505-1.755，對應中點是1.63
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回復Simon：謝謝，非常詳細
