瑤同學(xué)
2023-06-24 22:56為什么II表達(dá)的是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-06-25 10:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你應(yīng)該是指IR（Information Tatio）信息比率吧。
信息比率的分母是E(R_P) – E(R_B)，表示當(dāng)前組合相對(duì)于基準(zhǔn)組合的超額收益率，它的分母是追蹤誤差（Tracking Error Volatility），即σ(R_P - R_B)，表示當(dāng)前組合收益率與基準(zhǔn)組合收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差，反映的是主動(dòng)管理組合的風(fēng)險(xiǎn)，所以信息比率表示每單位的主動(dòng)管理組合的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的超額收益率。
0
0
0
0
