溪同學
2023-06-25 00:39老師,可以解釋下這個19題嗎,三種方法有什么側(cè)重
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-06-25 09:45
該回答已被題主采納
同學,上午好。
參數(shù)法基于正態(tài)分布,不適用于非正態(tài)分布或含權(quán)組合。
歷史模擬法基于歷史數(shù)據(jù),不需要假設(shè)任何分布,可以分析含權(quán)組合,但是歷史模擬法的缺點是歷史不能代表未來。
蒙特卡洛法可以做任何我們認為合適的分布假設(shè),自己做分布假設(shè),所以也適用于含權(quán)組合。
