雞同學(xué)
2023-06-25 07:21這題所說的10,000 forward contracts默認(rèn)是long forward是嗎？如果short forward的話，delta應(yīng)該是-1吧？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-25 09:26
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同學(xué)你好，如果是short forward的話確實(shí)是-1，但是在計(jì)算VAR值的時(shí)候，我們并不關(guān)心他到底是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，因?yàn)樵诠街衐elta帶上了絕對(duì)值，所以只可能是正數(shù)。
如圖即是一級(jí)我們估值與風(fēng)險(xiǎn)模型中所學(xué)的公式：
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