江同學(xué)
2023-06-25 07:49請(qǐng)問(wèn)為什么index portfolio的價(jià)值用的不是50？總的100，固定50，那index不是就是50嗎謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-25 09:57
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同學(xué)，下午好。原來(lái)index（3個(gè)平均）的duration是5.299，portfolio的金額是100，現(xiàn)在進(jìn)入一個(gè)支固定，收浮動(dòng)的swap，50million，所以duration會(huì)減少4.32×50/100，最后duration計(jì)算=5.299-4.32×0.5
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