雞同學
2023-06-25 08:09為什么原文是這么說A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般來講不是組合的風險更低嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-06-25 09:44
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同學你好，后面的meaning描述解釋的是not sub-additive的定義，就是因為不滿足次可加性，存在兩個單獨的資產(chǎn)風險小于組合的情況。如果是對sub-additive解釋，你說的組合風險更低是對的。因此這句話是沒有問題的。
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