同同學(xué)
2023-06-25 17:46這個(gè)圖是什么意思啊，看不到它想表達(dá)什么，老師能詳細(xì)講講嗎
所屬：CFA Level I > Equity 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-26 09:56
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同學(xué)你好。這個(gè)圖就是兩資產(chǎn)組合收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。圖中給到了兩個(gè)資產(chǎn)點(diǎn)，直接連起來是相關(guān)系數(shù)為1的情形，像圖中這種形式是相關(guān)系數(shù)為-1，這個(gè)圖也是作為最小方差前沿的引入。
在資產(chǎn)1點(diǎn)，資產(chǎn)1的權(quán)重為100%，在資產(chǎn)2點(diǎn)，資產(chǎn)2的權(quán)重為100%，資產(chǎn)1點(diǎn)到資產(chǎn)2點(diǎn)之間要經(jīng)過組合標(biāo)準(zhǔn)差為0的點(diǎn)，說明資產(chǎn)1點(diǎn)到資產(chǎn)2點(diǎn)中資產(chǎn)1的權(quán)重逐漸減小，那么相應(yīng)的資產(chǎn)1往右是不是資產(chǎn)1的權(quán)重逐漸超過100%，怎么樣超過100%，兩資產(chǎn)中只有做空一個(gè)資產(chǎn)才有資本去多配另一個(gè)資產(chǎn)。資產(chǎn)2下面的虛線也是一樣的道理?，F(xiàn)在是不是說明白了整幅圖，但需要借助下面的組合標(biāo)準(zhǔn)差公式。
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