用同學(xué)
2023-06-25 21:48這里的“擠在一起”是什么意思,Yt和Yt-1相關(guān)可以是正相關(guān) 也可以是負(fù)相關(guān)吧?不應(yīng)該只是像老師圖上畫的那樣吧?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-26 11:41
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同學(xué)你好。老師這里是以正序相關(guān)性為例舉得例子,包含存在均值水平條件,后一期Yt的取值依賴于Yt-1,由于均值復(fù)歸水平存在,使得在均值復(fù)歸水平線上下波動,降低了波動,也就是“擠在”均值復(fù)歸線附近。
負(fù)相關(guān)也是同樣,只不過是當(dāng)前在均值線上,下一個就在均值線下,圍繞在均值線上下跳動,并沒有發(fā)散開,也就是"擠在”均值復(fù)歸線附近。
