陳同學(xué)
2023-06-26 10:17請問這道題為什么不能這樣理解呢？一般而言，參數(shù)法是假定了正態(tài)分布的，而歷史模擬法沒有這個假設(shè)，因此計算結(jié)果是不同的，但這道題給定條件，return服從正態(tài)分布，那么參數(shù)法和歷史模擬法的值是趨近于相同的。
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1個回答
Adam助教
2023-06-26 12:18
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同學(xué)你好，歷史模擬法是典型的"全局分析”。
而這里的delta normal，是只考慮了一階，更高階的參數(shù)是沒有考慮在內(nèi)的。“非全局”
所以即使都是正態(tài)分布，delta normal得到的是“不精確的”，而全局法得出的相對更準(zhǔn)一些。二者的值是不一樣的
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