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2023-06-26 11:59這個標準差公式怎么得來的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-06-26 17:45
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同學你好，
σ = 根號(ω_1^2σ_1^2 + ω_2^2σ_2^2 + 2ω_1ω_2Cov(R_1, R_2))
=根號(ω_1^2σ_1^2 + ω_2^2σ_2^2 + 2ω_1ω_2σ_1σ_2ρ_12)
這個公式在任何一本統(tǒng)計教材上都能查到，不再贅述。
題中之所以把2ω_1ω_2Cov(R_1, R_2)刪掉，是因為兩個變量相互獨立，他們之間沒有任何一種關系，也包括沒有線性關系，亦即他們的協(xié)方差等于0，所以這部分便整體等于0，不需要再寫。
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