AliceZhou
2023-06-26 13:49老師，鬼魂效應(yīng)是啥？網(wǎng)上查不到
所屬：FRM Part II > 二級框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-06-26 14:27
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同學(xué)你好，涉及到鬼魂效應(yīng)的知識點在這里。簡單來說鬼魂效應(yīng)，指的是歷史模擬法得到的VAR值，對市場實際變化并不敏感。比如你發(fā)的這張圖，之前的數(shù)據(jù)都是兩位數(shù)的，在99%VAR值，我們得到的損失是10。來到第二天，現(xiàn)在市場出現(xiàn)了三位數(shù)損失，但是99%VAR值是11，我對市場上的100的極端損失數(shù)據(jù)并沒有察覺。到了第三天，99%VAR是100，此時，我們才發(fā)現(xiàn)市場出現(xiàn)了極端波動，這種現(xiàn)象就像鬼魂一樣，突然出現(xiàn)突然消失。因此是叫鬼魂效應(yīng)。
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