用同學(xué)
2023-06-26 21:53第四題，現(xiàn)金的收益最低，是2.5，其權(quán)重高于基準(zhǔn)，不應(yīng)該導(dǎo)致其表現(xiàn)低于基準(zhǔn)嗎（Contribution 是怎么得出來的0.01）？為何不選A
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1個(gè)回答
開開助教
2023-06-27 10:57
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同學(xué)你好，
這個(gè)相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益主要看的就是difference這一列。
計(jì)算方法是(組合的權(quán)重wp-基準(zhǔn)權(quán)重wb)*收益率
cash雖然收益低，但也是正收益，然后wp又大于wb，所以difference是正的。
因此，cash的配置也是貢獻(xiàn)了正的超額收益的。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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