chen
2023-06-27 10:15這個(gè)Harvard. Rate 6是一年的，不用轉(zhuǎn)化為三個(gè)月的嗎，還有這個(gè)T時(shí)間，直接用3，為什么不是3/12
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-06-27 18:07
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同學(xué)你好，
這里給到的是一年的數(shù)據(jù)，要求計(jì)算的是三個(gè)月內(nèi)的情況，所以一年的6次不是一個(gè)合理的hazard rate，我們可以將其轉(zhuǎn)化為三個(gè)月的，這樣三個(gè)月內(nèi)的違約情況就相當(dāng)于計(jì)算一期的情況，比較合理。因此這里我們直接調(diào)整hazard rate為三個(gè)月的平均數(shù)據(jù)，因此就是6/12*3。而計(jì)算三個(gè)月的違約情況相當(dāng)于一期，所以按一期來算即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
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