Richard
2023-06-27 11:57不太明白為什么最后還需要購買一個(gè)30元的risk free investment?這里購買了這個(gè)30元的investment難道不應(yīng)該算是risk free asset的權(quán)重嗎?為什么會算在sizel?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-06-28 09:15
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你好,從做多30塊的russell 2000 ETF到做空30塊的russell 100 ETF,其實(shí)這已經(jīng)獲得了size exposure,而不承擔(dān)其他的任何風(fēng)險(xiǎn)。
但是現(xiàn)在需要投資30%在size這個(gè)factor上,目前做多做空頭寸相抵,實(shí)際上一分錢沒花,所以可以把這部分資金投資以無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行投資,可以額外獲得一部分無風(fēng)險(xiǎn)的收益。
