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2023-06-27 13:21老師,您好,B問題,如果5的sharpe ratio是0.7,也是用4和risk free rate計算嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-06-28 09:36
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你好,B問題中應(yīng)該使用sharpe ratio最大的corner portfolio和rf計算,如果5的sharpe ratio是0.7,那么portfolio 5就是sharpe ratio最高的corner portfolio了,此時應(yīng)該組合5和rf進(jìn)行計算。
