雞同學(xué)
2023-06-27 13:55為什么II. Buying put options on an index and selling put options on individual components會(huì)獲利?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-06-27 15:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
Buying put options on an index and selling put options on individual components他說(shuō)買(mǎi)看跌期權(quán)標(biāo)的為指數(shù),賣(mài)看跌期權(quán)標(biāo)的為個(gè)股的。當(dāng)相關(guān)性上升。會(huì)導(dǎo)致股價(jià)下降。買(mǎi)看跌期權(quán)標(biāo)的為指數(shù)會(huì)賺得多,賣(mài)看跌期權(quán)標(biāo)的為個(gè)股會(huì)虧,但是虧得少,因此總體還是一個(gè)賺錢(qián)的策略。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
