AliceZhou
2023-06-27 17:28老師，bootstrapping法抽完放回嗎？老師上課講的說那個抽完不放回去，但是講義上說要replacing 也就是抽完放回
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-06-28 09:27
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同學(xué)你好，bootstrapping法是可以抽完放回或者抽完不放回。放回不回去取決于bootstrapping的目的。如果是因為數(shù)據(jù)太少，那么我們抽出來的是要放回數(shù)據(jù)池里的；但如果我們的目的是為了讓數(shù)據(jù)更加準確，那么bootstrapping抽出來是不放回的。因為傳統(tǒng)歷史模擬法，他只會用一個數(shù)據(jù)來代表我們的VAR值，過于武斷，且其他數(shù)據(jù)根本沒利用到。那么我們通過bootstrapping，可以使VAR值的結(jié)果不那么武斷。
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