沐同學
2023-06-27 19:33沒有太明白這里 如果兩個資產(chǎn)相關性高那么偏離saa得概率會變小的原理
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-06-28 09:59
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你好,比如說有兩個資產(chǎn)A和B,如果A價格上漲,B價格不變,那么A在組合中的權重占比就會上升,B在組合中的權重占比就會下降,此時可能就會突破SAA,那么就需要進行再平衡。
但假設A和B的相關性比較高,那么說明A上漲的時候,B也會上漲,因此A和B分別在組合中的權重占比變化就沒那么大了,因為兩者都是在上漲,此時就不太容易偏離SAA。
