歡同學(xué)
2023-06-27 20:51放回再重抽這個(gè)細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時(shí)候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個(gè)數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個(gè)VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對(duì)一次性VAR的改進(jìn)了。所以放回這個(gè)細(xì)節(jié)是沒有必要的吧？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-28 09:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里的放回，比如說，我抽樣10個(gè)數(shù)據(jù)出來，求一個(gè)平均值，再將這個(gè)數(shù)據(jù)放回，反復(fù)這樣操作，直至將數(shù)據(jù)池的所有數(shù)據(jù)變成經(jīng)過平均之后的。這樣的方法一方面讓VAR不過于武斷，另一方面使我所有的數(shù)據(jù)都有參與。因此這個(gè)再放回是有必要的。
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追問
但是，如果我們不放回，我們就利用這個(gè)1000個(gè)數(shù)據(jù)，構(gòu)建樣本容量為100的bootstrap，我們依舊沒有浪費(fèi)任何一個(gè)數(shù)據(jù)，甚至比放回還保障了每一個(gè)數(shù)據(jù)都被抓取到。并且我們依舊能根據(jù)這10個(gè)var來計(jì)算平均var得到BHS的值。再者，不放回是老師課件里講的，所以到底是誰對(duì)啊
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追答
同學(xué)你好，如果是為了增加數(shù)據(jù)，是需要放回的。但如果只是為了讓數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確，我們用的就是抽樣算出的平均數(shù)作為新的數(shù)據(jù)池來算VAR值，此時(shí)是不需要放回的。
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追問
所以這個(gè)題的答案也不是perfect的吧？
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追答
同學(xué)你好，首先從replacement這個(gè)詞，可以理解是我們抽樣，取平均，將所有的平均數(shù)，作為我們新的數(shù)據(jù)池，代替了以前的數(shù)據(jù)。另外從選項(xiàng)上來看，也只有B選項(xiàng)是最正確的。
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