雎同學(xué)
2023-06-27 21:46mr和ms講義上解釋的都是determined by supervisor,老師為什么說一個(gè)是determined by supervisor?一個(gè)是靠回測?
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-28 09:48
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同學(xué)你好，兩個(gè)監(jiān)管是不一樣的，mr是依據(jù)BASEL委員會的回測規(guī)定，根據(jù)exception的個(gè)數(shù)來確定具體的乘數(shù)；ms指的就是各國監(jiān)管層，比如銀保監(jiān)會，給定的乘數(shù)。這里的講義有一點(diǎn)不嚴(yán)謹(jǐn)。
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