野同學(xué)
2023-06-27 22:39題目沒有寫明是要計算風(fēng)險中性的equity,為什么要帶入Rf?并且也給出了asset return,也可以計算出physical PD
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1個回答
楊玲琪助教
2023-06-28 22:55
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同學(xué)你好,
計算equity或者debt的價值時都是用的風(fēng)險中性估值,所以用的rf,只有PD會根據(jù)需求計算risk-neutral或者physical兩種。
希望能解答你的疑惑,加油!
