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2023-06-27 22:59為什么繆用不上呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-06-28 09:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里我們默認(rèn)μ為0的，因此我們計(jì)算的時(shí)候只需要將百分比乘上金額就可以了。
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追問
但是此題給了平均收益率啊，那不就是繆么，12%
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追答
確實(shí)給了平均收益，但是下面所有的數(shù)據(jù)，都是收益率。我們要求的是在一定置信水平下的VAR值，那跟我們的平均收益率無關(guān)。我們只需要從小到大排序，找到對(duì)應(yīng)的收益率，再乘以金額就行了。
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