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2023-06-27 23:14為什么這里沒(méi)有用到權(quán)重
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-28 09:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題已經(jīng)把Microsoft股價(jià)還有 AT&T的股價(jià)告訴我們了，因此我們是不需要使用權(quán)重的。
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追問(wèn)
股價(jià)雖然知道，但組合里多少份A股票多少份B股票不一定啊
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追答
同學(xué)你好，你可以回憶一下我們學(xué)的VAR值的公式，里面有需要權(quán)重嗎？是不需要的。我們考試只需要按照數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算即可，而且這題并沒(méi)有告訴我們權(quán)重。所以我們并不需要考慮權(quán)重。
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追問(wèn)
還是沒(méi)懂呢。。Var不需要權(quán)重，但是計(jì)算var需要用z乘以標(biāo)準(zhǔn)差，而計(jì)算組合方差需要權(quán)重呀
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追答
同學(xué)你好，你說(shuō)的對(duì)，計(jì)算組合方差是需要權(quán)重，但是這里方差（或者說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)差、波動(dòng)率）是不是題目已經(jīng)告訴我們了？那就不需要涉及權(quán)重的問(wèn)題了。
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