雞同學(xué)
2023-06-28 07:02一級(jí)講的long-run mean是b0/(1-b1)也就是0.215/(1-0.75),這個(gè)和題干里的長(zhǎng)期均值有什么區(qū)別呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-28 15:06
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同學(xué)你好，麻煩你能否把一級(jí)的這個(gè)公式的講義截圖發(fā)我看看，這樣老師才能更好的為你解答哈。
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這個(gè)
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看得到截圖嗎？
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同學(xué)你好，這兩個(gè)均值復(fù)歸是不一樣的。你貼的圖片是一級(jí)數(shù)量中時(shí)間序列的均值復(fù)歸，但是這道題是相關(guān)性的均值復(fù)歸。所以這兩個(gè)公式是不能混用的。
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