AliceZhou
2023-06-28 12:10lognormal也是gumbel dist？這個(gè)是只考慮尾部形狀對(duì)吧，不考慮偏度和峰度？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-06-28 14:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，Gumbel分布是一個(gè)瘦尾，比如像正態(tài)分布或者對(duì)數(shù)正態(tài)分布。這里我們只考慮尾部形狀，不考慮偏度和峰度的
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追問
老師，視頻里說(shuō)的Gumbel是一個(gè)正常尾呀
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追答
同學(xué)你好，這里我表述不清楚讓你誤會(huì)了。gumbel相對(duì)于Frechet是一個(gè)更瘦的尾巴，但他本身是一個(gè)正常的尾巴。本身他比較貼近與正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布，也表明他的尾巴是正常的。
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