AliceZhou
2023-06-28 14:54老師，我也沒(méi)理解這個(gè)第二句話的意思
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-29 11:43
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同學(xué)你好，之前老師回復(fù)的內(nèi)容就是對(duì)的。也就是說(shuō)，如果我們的模型已經(jīng)經(jīng)過(guò)了修正，在一定的置信水平下，或者說(shuō)在一定的顯著水平下，我們?cè)赩AR值之外的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)，即我們的超過(guò)VAR值的個(gè)數(shù)，也就是exception，應(yīng)該不能超過(guò)這個(gè)顯著水平。比如，顯著性水平是1%，在1000數(shù)據(jù)中，我們只能有10個(gè)exception，超過(guò)了10個(gè)，就說(shuō)明模型是不準(zhǔn)確。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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回復(fù)Will：講義上說(shuō)在C I之內(nèi)、那也就是在SI之外了？
