熟同學(xué)
2023-06-28 22:00這個(gè)推導(dǎo)的第二步，Rp 不是應(yīng)該等于 R1+R2 或者 W1RP+W2RP么？？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-29 10:45
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同學(xué)你好，這里的Rp是組合的收益，R1是資產(chǎn)1的，R2是資產(chǎn)2的。那么組合的收益，就是兩個(gè)資產(chǎn)收益的加權(quán)得到的?；蛘撸阏f(shuō)的W1Rp+W2Rp,也是對(duì)的。假設(shè)我們有兩個(gè)資產(chǎn)，都是50，總資產(chǎn)是100，兩個(gè)各占50%的權(quán)重，1資產(chǎn)的收益是5%，2資產(chǎn)收益是3%，通過(guò)老師說(shuō)的W1R1+W2R2=50%*5%+50%*3%=4%
通過(guò)你說(shuō)的W1Rp+W2Rp=50%*4%+50%*4%=4%.
兩種方法結(jié)果是一樣的，只不過(guò)老師的方法是想把這兩項(xiàng)拆開(kāi)方便第三步的推導(dǎo)。
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