珳同學(xué)
2023-06-28 23:09老師 PD和λ 究竟是什么關(guān)系
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-06-29 09:21
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同學(xué)你好,
PD指的是違約發(fā)生的概率,λ指的是單位時(shí)間內(nèi)違約發(fā)生的平均次數(shù)。在假設(shè)違約可以通過指數(shù)分布來建模的情況下,可以用λ估計(jì)各種違約概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
