蛋同學
2023-06-28 23:28作業(yè)第十題，為什么ES會隨著尾部數(shù)據(jù)量的增大而增大呢？ES只是一個平均值，如果增加的都是比較靠近VaR（比ES小的值），那么ES不會增加反而會減小呀，請老師解答，謝謝老師
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-06-29 10:50
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同學你好，你上傳的圖片是黑屏的，麻煩同學再上傳一次，這樣老師才能更好的為你解答哈。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
老師看這里~~~就是如果增加的值都是小于ES(3.9)的，比如說3.1，3，3.5啥的，那ES不就會減小嗎？因為ES是算數(shù)平均值
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追答
同學你好，如果我們將將尾部情況切分得更多，即尾部數(shù)據(jù)量的增加可能導致尾部數(shù)據(jù)分布更加分散。在這種情況下，尾部數(shù)據(jù)的平均值ES可能會增大，因為在分散的尾部區(qū)間中，我們更有可能遇到極端損失。這里的重點是，更有可能出現(xiàn)極端值，那么你的假設3.1、3、3.5肯定是不夠的。比如說，應該更有可能出現(xiàn)3.9、4.5、4.7、4.74這樣的數(shù)據(jù)。那么整體平均值是會上升的。
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回復Will：老師您好，我是在作業(yè)那里提問的，自動給我截了一個黑圖，我也沒法弄qwq
