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2023-06-29 07:49這題里面算出來(lái)的 L2 L3 到底是什么不太理解 為什么計(jì)算現(xiàn)金流 cf 時(shí)會(huì)用到？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-06-29 10:18
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同學(xué)你好 ，
這里的L2代表著：0.25到0.75這段時(shí)間的實(shí)際利率（浮動(dòng)利率），由于我們只能在0.25時(shí)刻才能知道這段時(shí)間的實(shí)際利率，但我們此時(shí)是0時(shí)刻，所以我們可以吧這段時(shí)間的實(shí)際利率用遠(yuǎn)期利率來(lái)進(jìn)行替代（既定遠(yuǎn)期利率一定能實(shí)現(xiàn)，也就是說(shuō)這個(gè)算出來(lái)的遠(yuǎn)期利率5.7%就是0.25到0.75這段時(shí)間的實(shí)際利率）。
同理：L3代表著：0.75到1.25這段時(shí)間的實(shí)際利率，也是0時(shí)刻算出來(lái)的0.75到1.25這段時(shí)間的遠(yuǎn)期利率。
因?yàn)椋豪驶Q是約定每一期把固定利率與浮動(dòng)利率相交換?！疽簿褪枪潭ɡ⑴c浮動(dòng)利息相交換】。
利息怎么來(lái)的：就是本金*利率*時(shí)間
就比方說(shuō)我去銀行存錢，一年利率4%，存100塊，則一年后會(huì)產(chǎn)生4元利息。
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