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Vito Chen助教
2018-11-28 14:17
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同學你好。protective put with a forward contract=P+FP/(1+rf)^T,那么其實就等于P+S0,那么就等于C+K/(1+rf)^T,這個就是fiduciary call。
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追問
那這個就是定義式嗎??p+s=c+k的定義式?
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追問
為什么兩個相等。。不是很懂
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追答
FP=S0(1+rf)^T,所以S0=FP/(1+rf)^T,然后將S0代入put call parity就能得出。
