蛋同學(xué)
2023-06-29 16:46這里是1天的VaR,為什么可以直接用來計(jì)算一年中超過VaR的數(shù)據(jù)呀?不需要先處理下這個(gè)VaR嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-30 10:23
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同學(xué)你好,這里是不需要處理的。我們說處理VAR值,是指當(dāng)我們要計(jì)算一年的VAR值時(shí),我們可以將1天的VAR值通過平方根法則來轉(zhuǎn)化。但是這里是指的回測(cè),我們的目的是得到一年中出現(xiàn)的exception個(gè)數(shù),因此是不需要處理的。
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追問
不需要先把一天的VaR轉(zhuǎn)為為一年的VaR,再計(jì)算exceptions嘛?
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追答
同學(xué)你好,這里是不需要的。
