蛋同學(xué)
2023-06-29 17:36為什么not reject域和VaR的置信區(qū)間的負(fù)相關(guān)的呀？當(dāng)VaR置信區(qū)間降低時(shí)，相當(dāng)于VaR也變小了，那么應(yīng)該有更多的值會(huì)超過VaR呀，也就是有更少的not reject數(shù)值
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-30 13:15
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同學(xué)你好，我們可以這樣假設(shè)，1000個(gè)數(shù)據(jù)，99%VAR，也就是允許的exception是1%，也就是只有10個(gè)exception，如果超過10個(gè)，這個(gè)模型就是有問題的。但除了這個(gè)10個(gè)之外，我們還會(huì)給一個(gè)上下浮動(dòng)的區(qū)間，因?yàn)槲覀儾豢赡苷f剛好有10個(gè)exception。比如10%，那么此時(shí)我們的not reject區(qū)間就是9~11。
如果現(xiàn)在變成了90%VAR，也就是允許的exception是10%，就是100個(gè)exception，此時(shí)再計(jì)算10%的區(qū)間，那么我們的exception就是90~110。
也就是在VAR的置信水平下降的時(shí)候，這個(gè)區(qū)間從2（11-9）變成了20（110-90），not reject是變大的。
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追問
明白了，老師解釋得很清楚，謝謝老師！~~
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追答
不客氣，考試加油！
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