AliceZhou
2023-06-29 18:45老師，為什么隨著尾部數(shù)據(jù)數(shù)的增加，ES的平均值將隨著高置信度的尾部VaRs數(shù)量的增加而增加？他是正態(tài)分布的尾部啊 不是均勻增加的吧 這怎么判斷
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-30 11:24
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同學(xué)你好，如果我們將將尾部情況切分得更多，即尾部數(shù)據(jù)量的增加可能導(dǎo)致尾部數(shù)據(jù)分布更加分散。在這種情況下，尾部數(shù)據(jù)的平均值ES可能會(huì)增大，因?yàn)樵诜稚⒌奈膊繀^(qū)間中，我們更有可能遇到極端損失。這里的重點(diǎn)是，更有可能出現(xiàn)極端值。比如說(shuō)，應(yīng)該更有可能出現(xiàn)3.9、4.5、4.7、4.74這樣的數(shù)據(jù)。那么整體平均值是會(huì)上升的。
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