AliceZhou
2023-06-29 19:36老師，資本配置就是計算資本金嗎？es和VaR都可以計算經(jīng)濟資本；那絕對風(fēng)險為什么用VaR呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-06-30 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題其實是一道比較老的題目了。你用ES和VAR來計算其實都是可以的。只不過現(xiàn)在慢慢都在用ES來計算絕對風(fēng)險了。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
老師，那絕對風(fēng)險呢？這個在哪里講過？為什么用VaR衡量
-
追答
絕對風(fēng)險這個在第五個科目，投資風(fēng)險管理里面有提到，簡單來說，絕對風(fēng)險就是與0相比的風(fēng)險，相對的就是相對風(fēng)險，比如我找了個基準(zhǔn)，將這個風(fēng)險與基準(zhǔn)的風(fēng)險進行做差，剩下的風(fēng)險就是相對風(fēng)險。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
