AliceZhou
2023-06-29 20:13老師,為什么POT 計算VaR和ES的時候要去百分號計算?那我為什么不能是u=0.01
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-06-30 10:38
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同學(xué)你好,在使用POT方法計算VAR和ES的時候,是去百分號計算的,也就是說,把%當(dāng)成單位了,所以這里的1%就變成1了
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