歡同學(xué)
2023-06-30 08:48這個(gè)久期是怎么算出來(lái)的啊？我列了一下，但是好像值不對(duì)。麻煩老師看看
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-06-30 10:07
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同學(xué)你好，這里的久期2.733計(jì)算過(guò)程如下，最后你算出來(lái)的應(yīng)該是2.73近似于這個(gè)數(shù)。
需要注意的是你發(fā)的計(jì)算過(guò)程里面，有兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是B的1年期的現(xiàn)金流應(yīng)該是104，不是106。第二如我發(fā)的圖二所示，其實(shí)我們算久期的時(shí)候是將兩個(gè)債券的現(xiàn)金流合成了。舉例來(lái)說(shuō)，你第一年的現(xiàn)金流來(lái)自?xún)蓚€(gè)部分，一個(gè)是A的6，一個(gè)是B的104，所以加起來(lái)應(yīng)該是用110來(lái)折現(xiàn)，再除以200，而不是100。
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