溫同學(xué)
2023-06-30 12:03這里的rf是連續(xù)復(fù)利嗎？如果給的是單利的rf, 計算復(fù)利rf的公式是什么？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-01 09:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目給的r是連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險收益率
CFA二級衍生品中給出單利利率的情況，支出現(xiàn)在FRA和Swap的計算中，例如以下截圖2中的FRA計算，計算月利率時用到Libor（市場利率的報價方式之一），是利率乘以1/12，而不是體現(xiàn)在指數(shù)位置
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
我怎么知道題目中給的是單利還是復(fù)利呢？
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追答
FRA和Swap相關(guān)的計算按照單利利率計算，計算方式可以參考講義例題或者原版書課后題
其余的知識點(diǎn)涉及利率，給出的利率一般是直接可以用，例如上邊你給出的BSM模型的計算，r可以直接帶入公式。
單利轉(zhuǎn)復(fù)利，例如給出報價年利率4%，求復(fù)利利率EAR，這個是一級數(shù)量科目的知識點(diǎn)，二級不會考
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