秦同學(xué)
2023-07-01 00:01老師，這個(gè)10.6%-8%再除以10%/根號(hào)40是對(duì)應(yīng)的哪個(gè)公式？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Tom助教
2023-07-05 13:54
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秦同學(xué)您好~
這道題用到的是中心極限定理。簡單地說，該定理證明了N個(gè)隨機(jī)變量只要獨(dú)立同分布（設(shè)該分布的期望為μ，方差為σ^2，這個(gè)分布具體是什么分布無所謂），則它們的和的分布近似服從正態(tài)分布（該分布的期望Nμ，方差為Nσ^2），它們的均值也近似服從正態(tài)分布（該分布的期望μ，方差為(σ^2)/N）。
在題中，40個(gè)基金假設(shè)是獨(dú)立同分布的（雖然它沒直說），則它們的收益均值服從N(8%, 10%^2/40)，均值大于10.6%的概率 = 1 - 均值小于等于10.6%的概率 = 1 – N((10.6% - 8%) / (10% / 根號(hào)(40))) ≈ 5%。
如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)給我點(diǎn)個(gè)贊~ 祝您生活、學(xué)習(xí)愉快~
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