雞同學(xué)
2023-07-01 09:2410,188是組合的預(yù)期損失。既然最差的情況只有一個(gè)債券違約,為什么不是用1M-(10,188/3)呢?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-03 23:58
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同學(xué)你好,
這里要求計(jì)算的是組合的CVaR,應(yīng)該用組合一定置信水平的極端損失扣減組合的預(yù)期損失來進(jìn)行計(jì)算,而10188就是組合的預(yù)期損失。
希望能解答你的疑惑,加油!
