雞同學
2023-07-01 09:37求correlation1&2的時候,分母是σ1*σ2,但是分子為什么不是covariance1&2呢?還是說1和2各自發(fā)生的概率相加就是covariance1&2?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-07-02 18:59
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同學你好,我們這個公式的分子就是協(xié)方差,協(xié)方差的公式我們回憶一下,就是協(xié)方差=E(XY)-E(X)*E(Y),這里的E(XY)就是聯(lián)合概率,E(X)和E(Y)就是各自的概率。
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