林同學(xué)
2023-07-01 13:17老師，遠(yuǎn)期鐵水long futures 有正return，能否帶數(shù)字舉例講解一下。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-07-02 12:30
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同學(xué)你好，就比如現(xiàn)在F=30，S=40，此時(shí)期貨處于backwardation。而到了期貨到期日的那一天，假設(shè)現(xiàn)貨價(jià)格依舊是40不變，那么該期貨在截止日當(dāng)天的價(jià)格也必須得是40，否則就會(huì)有套利機(jī)會(huì)。因此你最初去簽訂期貨時(shí)的價(jià)格是30，到期貨截止日當(dāng)天再去簽訂該期貨合約時(shí)價(jià)格就要漲到40了。
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